國際政府抗通膨公債ETF(International Government Inflation-Protected Bond ETF, WIP)
代號WIP的SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF，發行公司是State Street Global Advisors，總開銷比(Expense ratio)為0.5%。基金成立於2008年三月13日。資產總值至2008年12月3日止，為1億8000萬美金。
ETF追蹤DB Global Government ex-US Inflation-Linked Bond Capped Index。該指數追蹤美國以外的已開發與開發中國家抗通膨公債。至2008年九月30日止，該指數有18個國家的77支債券，共13種計價貨幣。ETF追蹤指數的方法是採樣，2008年十二月22日資料顯示ETF持有70支債券。
2008年12月底資料顯示，ETF資產中99.86%為各國政府抗通膨公債，0.13%為現金。前五大持有國家分別是法國(19.77%)、英國(17.82%)、瑞典(5.73%)、德國(5.11%)和義大利(5.05%)。
ETF未採貨幣避險。雖以美金計價，但應視為個成份國家資產的綜合組成。
ETF整體投資組合的YTM為3.08%，存續期間為9.08年。
該ETF近期走勢如下( 取材自ETFconnect):
折溢價幅度如下( 取材自ETFconnect):
假如投資人想投入美國之外的國際抗通膨公債市場，這支ETF是可以考慮的選擇。但需注意的是，該ETF含有新興市場公債。墨西哥、以色列和土耳其等開發中國家，都占有顯著部位。在金融動盪時，該部位可能招致較大的波動。
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14 comments:
Happy New Year!
Mr. Water
2008的最後一天，大大依然勤奮筆耕，這真是讀者之福。祝 綠角大 新年快樂。
綠角大大新年快樂阿!
想跟您請教幾個問題..
1.這裡的YTM應該是指real yield吧?
2.請問您對WIP的看法如何? WIP目前是我在債券部位的主要ETF，原因有三
(1)考慮預扣稅(主因)
(2)通膨
(3)Yiled相對於BWX較高(BWX持有太多日本債券部位)
不知道會不會因此陷入太大的風險，想請綠角先生建議一下。
謝謝讀者們的新年祝福
我不知道
YTM是否是real yield
我實在不敢替不認識的人
做什麼細部的投資建議
YTM:Yield To Maturity到期殖利率,其假設債券沒有再投資風險(也就是配息再投資的利率剛好等於YTM),大猩猩提的real yield應該是realized compound yield實質複利率,因為你無法預測每期配息再投資之利率,所以要到債券到期時,才能算出realized compound yield,在此ETF上無參考價值!
感謝Jack詳細的說明
想請問您有關EFT 比方說項ITE這類債卷型的股息收入 是每年幾月分配呢 分配之前就會自動扣掉20%嗎
還有哪邊可以查到個股或是個ETF的股息分配日期確定日呢 ?
另外還有再地的美國人 他們所領的股息是100%還是跟我門一樣只領80%呢
問題很多 麻煩您了 謝謝 ~
這支是每月配
配息時程 在基金發行公司網頁就可以查到
我是扣30%
我不知道你為什麼是扣20%
可能你的國籍狀況和我不同
但這是美國以外來源收入
應可每年報稅取回
美國人扣多少?
我就不很瞭解
嗯 謝謝您的回答
https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=WIP
As of 08/26/2011
Fund Characteristics的Yield To Maturity 1.55%
Index Characteristics的Yield To Maturity -4.37%
請問為何以上2個值相差那麼多?
請問綠角:以wip為例,ssga網頁上Fund Characteristics的Yield To Maturity 1.32%, 請問我們投資人的預期報酬就以此ytm即可? 還是要再扣除exp ratio 0.5%嗎?(亦即1.32%-0.5%) 謝謝
匿名先生
可以參考
美國註冊基金的兩種配息率表示法
謝謝綠角提供的美國註冊基金的兩種配息率表示法.但我的疑問是關於wip這支etf的期望報酬如何評估?
以及此期望報酬是否還要再還是要再扣除exp ratio 0.5%嗎?
感謝
答案就在那篇文章裡
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