iShares MSCI EAFE Value ETF分析介紹(EFV,2018年版)

之前討論這支ETF的iShares MSCI EAFE Value ETF分析介紹,已是四年前的文章。此文進行資料更新。

美股代號EFV的iShares MSCI EAFE Value ETF成立於2005年八月1日。追蹤MSCI EAFE Value Index。指數中文名稱是摩根史丹利指數價值類股指數。

價值類股是一種相對於成長類股的分類。MSCI如何區分成長與價值類股,可以參考摩根史丹利指數成長與價值類股分類準則概述這篇文章。

追蹤價值類股指數的ETF,並不是在做價值投資。主動投資界流行的價值投資法,跟股票分類上的成長類股vs.價格類股,是不一樣的事情。

EFV包含了21個已開發國家,486支證券。EFV追蹤指數的方法是採樣。

EFV內扣總開銷0.39%。

根據美國晨星資料,EFV資產總值57.8億美金。平均每天成交量52萬股。(2018六月初資料)

依據2018六月1日資料,EFV投入的前十大國家與比重分別是:

日本 23.91%
英國 23.74%
法國 10.18%
德國 7.63%
澳洲 6.68%
瑞士 6.49%
西班牙 4.16%
香港 3.70%
義大利 3.11%
荷蘭 1.71%

日本與英國加總就幾乎占了EFV近一半的資產總值。EFV最高比重的投資產業是金融服務業,比重達31%。

EFV自成立以來,各完整年度績效如下表:




年度

EFV績效

(A)

對應指數績效

(B)

EFV與指數落差

(B-A)

2006

29.96%

31.05%

1.09%

2007

5.84%

6.49%

0.65%

2008

-43.91%

-43.68%

0.23%

2009

33.8%

34.23%

0.43%

2010

3.18%

3.25%

0.07%

2011

-12.24%

-12.17%

0.07%

2012

17.52%

17.69%

0.17%

2013

22.61%

22.95%

0.34%

2014

-5.65%

-5.39%

0.26%

2015

-5.89%

-5.68%

0.21%

2016

4.87%

5.02%

0.15%

2017

21.22%

21.44%

0.22%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。2006-2008資料來自ETF公開說明是,2009至2017資料來源是iShares網頁。)

差距最大的單一年度是2006,有近1%的差距。其它年度的差距多在0.5%以下。最近四年的差距,都在0.2%上下。

EFV的用途在於可以用來加重投資國際股市中的價值類股。


聲明:
作者與iShares發行公司BlackRock無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

回到首頁:請按這裡

初來乍到:請看”如何使用本部落格

相關文章:
iShares MSCI EAFE Value ETF分析介紹(EFV,2020年版)

Vanguard Small-Cap Value ETF分析介紹(VBR,2018年版)

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF分析介紹(VSS,2018年版)

海外券商投資工具總整理

2 comments:

指數迷猜客 提到...

補充一下, 從2006~2017這12年的總報酬率是52.03%; 年化報酬是3.55%。對投資的報酬,真的不能有太高期望啊!

綠角 提到...

謝謝分享~