iShares TIPS Bond ETF分析介紹(TIP，2021年版)
iShares美國抗通膨公債ETF，英文全名iShares TIPS Bond ETF，美股代號TIP，於2003年十二月4日成立。
TIP追蹤彭博美國抗通膨公債指數(Bloomberg US TIPS Index)。目的是要反應整體美國抗通膨公債市場的表現。TIP同時持有短、中與長期美國抗通膨公債。
納入指數的抗通膨公債必須到期年限還有一年以上，在外流通面額達三億美金以上。且排除被聯準會購買的部分。
TIP內扣總開銷0.19%，跟去年相同。
TIP以採樣法追蹤目標指數，持有共48支債券。
根據美國晨星資料(2021十二月)，TIP資產總值376億美金。平均每天成交量400萬股。
跟去年237億的資產總值與平均每天210萬股的成交量相比，規模與流動性都明顯增加。
TIP自2008以來，各完整年度績效如下表:
|
年度 |
TIP績效 (A) |
對應指數績效 (B) |
TIP與指數落差 (B-A) |
|
2008 |
-2.53% |
-2.35% |
0.18% |
|
2009 |
11.37% |
11.41% |
0.04% |
|
2010 |
6.10% |
6.31% |
0.21% |
|
2011 |
13.40% |
13.56% |
0.16% |
|
2012 |
6.8% |
6.98% |
0.18% |
|
2013 |
-8.65% |
-8.61% |
0.04% |
|
2014 |
3.49% |
3.64% |
0.15% |
|
2015 |
-1.58% |
-1.44% |
0.14% |
|
2016 |
4.56% |
4.68% |
0.12% |
|
2017 |
2.92% |
3.01% |
0.09% |
|
2018 |
-1.43% |
-1.26% |
0.17% |
|
2019 |
8.28% |
8.43% |
0.15% |
|
2020 |
10.91% |
10.99% |
0.08% |
2020的追蹤誤差只有0.08%，是很好的指數追蹤成果。
假如想投資整體抗通膨公債市場，同時囊括短、中、長期債，TIP是一個可行的選擇。
聲明:
作者與iShares發行公司BlackRock無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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