SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF分析介紹(WIP 2014年版)

寫在前面:
部落格中介紹這支ETF的文章,道富國際抗通膨公債ETF概述(WIP),已經是二年前的文章。

這篇文章將資料更新到目前的狀況。

美股代號WIP的SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF成立於2008年三月13日。追蹤德意志銀行全球政府美國除外抗通膨債券指數(DB Global Government ex-US Inflation-Linked Bond Capped Index)。

這個指數的成份證券,是美國以外全球各政府(包括已開發與新興市場)所發行的抗通膨債券。條件要求是投資級債券、當地貨幣計價,而且至少還有一年才到期。

WIP內扣總開銷0.50%。和投資國際公債的BWX完全一樣。

根據美國晨星資料,WIP資產總值達9.4億美金。平均每天成交量9萬股。跟2012寫文章時相比,目前這支ETF的資產規模反而更小。

WIP追蹤指數的方法是採樣。

根據SPDR網站資料,WIP持有的前五大國家分別是英國(20.54%)、法國(15.67)、德國(5.17%)、加拿大(5.15%)與義大利(5.13%)。

ETF自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

ETF績效

2009

18.53%

2010

6.80%

2011

2.45%

2012

14.01%

2013

-4.83%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Morningstar網頁。)

SPDR並未提供同期間每一年的指數報酬資料。所以無法逐年比對。

根據2013年的年度報告。ETF自成立以來,至2013六月30日,累積績效為9.16%(淨值計算)。同期間指數累積績效為14.81%。

五年多一些的時間,共落後5%多。平均每年落後幅度,大於內扣總開銷。



聲明:
作者與SPDR無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。


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3 comments:

大江東去 提到...

綠角大,請問一下WIP最新的ETF規模757.44(百萬美元)(2014/12/31),和持股
墨西哥 56.15%
英國 9.22%
法國 7.49%
瑞典 2.55%
日本 2.45%
好像有劇烈變化,請問是否建議繼續投入跟持有,以作為國際公債的部位,懇請指點,謝謝

綠角 提到...

你看到的資料不知道是那裡來的呢?
跟SSgA官方網站上的資料差很多

綠角 提到...

大江先生
謝謝您的回覆
我從來不會在您提到的那個網站查詢美國標的資料
那恐怕不是一個可靠的資料源