tag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post8829282444448374071..comments2024-03-29T09:31:47.163+08:00Comments on 綠角財經筆記: Rational Expectations讀後感2---逃過下跌還是躲掉上漲綠角http://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comBlogger4125tag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-20150472564663329612014-07-15T20:40:21.890+08:002014-07-15T20:40:21.890+08:00感謝Ku詳細的討論與分享~感謝Ku詳細的討論與分享~綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-43563310330798377022014-07-13T20:36:57.431+08:002014-07-13T20:36:57.431+08:00用隨機過程及訊號理論做財金問題的非常多,計量經濟學和時間序列理論與上述工程界用的理論都有很多相通之處...用隨機過程及訊號理論做財金問題的非常多,計量經濟學和時間序列理論與上述工程界用的理論都有很多相通之處。<br />簡單的說,nonstationary是指系統的參數(例如平均、變異數等)隨時間改變。換句話說,今天的平均不一定是明天的平均,十年以來的平均也不一定是未來十年的平均。因此nonstationary系統極難預測與控制。<br />經濟指標與金融指數的nonsationary在經濟與財金學術界也是老生常談了,只要翻開時間序列理論課本,sationary的討論一定在很前面的地方就會出現,處理資料的第一步永遠都是做單根檢定確定是不是stationary。而對於nonstationary的序列,除非可以變換成stationary(例如取個對數之類的),否則大多只能雙手一攤帶過。<br />雖然的確也有一些分析nonstationary系統的手法(例如 Hilbert-Huang Kunoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-48283303482880786522014-07-13T07:09:44.480+08:002014-07-13T07:09:44.480+08:00謝謝分享~謝謝分享~綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-66782974430797613982014-07-11T11:33:35.691+08:002014-07-11T11:33:35.691+08:00Stationary這個在隨機程序或通訊理論中常見的觀念,沒想到用在股市上竟然如此有力,不得不拜服B...Stationary這個在隨機程序或通訊理論中常見的觀念,沒想到用在股市上竟然如此有力,不得不拜服Bernstein先生的清晰邏輯。Lucien Hsuhttps://www.blogger.com/profile/17515650785546746113noreply@blogger.com