tag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post7295081845745603527..comments2024-03-28T09:31:58.816+08:00Comments on 綠角財經筆記: 共變異數與相關係數(Covariance and Correlation Coefficient of Financial Assets)綠角http://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comBlogger23125tag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-522822141876277232018-03-05T12:19:43.086+08:002018-03-05T12:19:43.086+08:001. 好像應該先是 相關分析, 確定 X, Y 間是有相關後, 再去做 共變數分析
2. 相關系數...1. 好像應該先是 相關分析, 確定 X, Y 間是有相關後, 再去做 共變數分析<br /><br />2. 相關系數, 無相關, 應不是"互補", 要"互補"應是 "負相關"<br /><br />3. Excel 有功能可以針對 非常多項(在這就是, A, B,C, D, E.....等等資產), 一次做出A對B, A對C...A對E的相關係數...<br /><br />AndrewWang1TWhttps://www.blogger.com/profile/15693886888404890391noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-39554627397597372302016-05-22T17:55:55.511+08:002016-05-22T17:55:55.511+08:00如果a報酬率只有3年,b則為5年,計算時是否只求3年呢?如果a報酬率只有3年,b則為5年,計算時是否只求3年呢?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-68024055308335737712013-12-01T15:50:42.595+08:002013-12-01T15:50:42.595+08:00綠角,請原諒我的魯鈍, 我在MSCI.com找半天,實在找不到如何下載,可否給一兩個link方便找到...綠角,請原諒我的魯鈍, 我在MSCI.com找半天,實在找不到如何下載,可否給一兩個link方便找到下載頁面? 感謝Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-14702268973253365672013-01-15T07:20:43.704+08:002013-01-15T07:20:43.704+08:00不客氣不客氣綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-9902999253086892412013-01-14T21:34:28.710+08:002013-01-14T21:34:28.710+08:00感謝分享感謝分享Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-63849401267287770842012-07-09T10:51:59.291+08:002012-07-09T10:51:59.291+08:00除以n-1 原因應該是因為自由度吧?除以n-1 原因應該是因為自由度吧?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-31456811414253246632011-10-28T23:20:38.584+08:002011-10-28T23:20:38.584+08:00绿角大大,想请教您~
如果没有2个基金的历史净资产值的记录,但却分别有它们2个的平均回酬率、标准差...绿角大大,想请教您~ <br />如果没有2个基金的历史净资产值的记录,但却分别有它们2个的平均回酬率、标准差及beta值,请问是否能计算到以这2个作为 组合的相关系数?<br />感激不尽~AKhttps://www.blogger.com/profile/14443031001924004871noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-74022874616405792162010-12-31T18:27:02.051+08:002010-12-31T18:27:02.051+08:00我一直覺得
人腦還是比電腦聰明
有時不是快不快的問題
而是知不知道自己在算什麼我一直覺得<br />人腦還是比電腦聰明<br /><br />有時不是快不快的問題<br />而是知不知道自己在算什麼綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-30038844919163132082010-12-30T11:24:35.196+08:002010-12-30T11:24:35.196+08:00在試算表直接輸入=correl(A1:A6,B1:B6)不是更快嗎?在試算表直接輸入=correl(A1:A6,B1:B6)不是更快嗎?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-18422600249499245342010-10-18T18:29:32.979+08:002010-10-18T18:29:32.979+08:00我覺得MSCI的股市指數還蠻完整的
也很方便下載我覺得MSCI的股市指數還蠻完整的<br />也很方便下載綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-11641556819579866742010-10-16T15:41:21.312+08:002010-10-16T15:41:21.312+08:00感謝綠角大的指點
1.改用周報酬或月報酬是個很好的解決方法,我會改用月報酬來測試看看,謝謝^^
...感謝綠角大的指點<br /><br />1.改用周報酬或月報酬是個很好的解決方法,我會改用月報酬來測試看看,謝謝^^<br /><br />2.講到指數公司,我發現只有Dow Jones對一般大眾比較友善,可以很簡單下載到全部的日報酬指數歷史資料,但是他的指數沒有國外股票型的,都是美國股票或REIT;其他像S&P,MSCI或DB都是資料不全,有的只提供月報酬或較近日期的資料,不知道各位前輩知道哪裡可以下載到完整的各指數公司歷史資料嗎?<br /><br />P.S.小弟現在找各國的指數資料檔都到該國的交易所直接找比較快,像印度和俄羅斯都很容易就找到了,而中國和巴西都沒有提供,如果有需要的網友可以參考看看Unknownhttps://www.blogger.com/profile/01323528273748765963noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-41601232120448446272010-10-15T23:33:25.737+08:002010-10-15T23:33:25.737+08:00這問題有幾個解法
第一個是放棄日報酬相關性
改算週報酬或月報酬的相關性
缺點是 這可能不是你原先想...這問題有幾個解法<br /><br />第一個是放棄日報酬相關性<br />改算週報酬或月報酬的相關性<br />缺點是 這可能不是你原先想要研究的目的<br /><br />另一個方法是<br />儘量用同一家指數公司的指數來進行比較<br />比較不會有缺日子的狀況發生綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-13036663211095020782010-10-15T09:09:24.974+08:002010-10-15T09:09:24.974+08:00各位板上的大大好:
小弟到各指數公司上下載了各式各樣的指數來做相關性分析,用指數的日報酬率來計算,...各位板上的大大好:<br /><br />小弟到各指數公司上下載了各式各樣的指數來做相關性分析,用指數的日報酬率來計算,但是遇到一個問題就是有些日子A指數有報價,但B指數無報價,造成相同的時間區間裡有報價的日數卻不一樣,有的指數報價的天數較多,有的較少,但相關系數的計算不就是要兩者個日期和價格變動幅度要互相對應才準嗎?請問該如何解決?<br />EX.A指數 2010/10/1 報價100 <br /> 2010/10/2 報價101 +1%<br /> 2010/10/3 報價99 -2%<br /> B指數 2010/10/1 報價50 <br /> 2010/10/3 報價51 +2%<br />小弟目前想到的解決方法是把A指數多出來的那伊天2010/10/2 -1%的資料刪除掉,就只計算AB都有的2010/10/1和10/3的Unknownhttps://www.blogger.com/profile/01323528273748765963noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-66247672078634753242010-02-28T23:50:16.389+08:002010-02-28T23:50:16.389+08:00CAPM幾乎可以在所有基本財金教科書找到相關論述CAPM幾乎可以在所有基本財金教科書找到相關論述綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-80425288864640626152010-02-27T06:39:48.570+08:002010-02-27T06:39:48.570+08:00可否請綠角幫我解釋所有關於CAPM的概念,這與bata似乎脫離度了關係.Thx可否請綠角幫我解釋所有關於CAPM的概念,這與bata似乎脫離度了關係.ThxUnknownhttps://www.blogger.com/profile/06464967946381336579noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-53131543726683122812008-08-20T23:33:00.000+08:002008-08-20T23:33:00.000+08:00可以參考投資組合的標準差(Standard Deviation of Expected Return...可以參考<A HREF="http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2007/08/standard-deviation-of-expected-return.html" REL="nofollow">投資組合的標準差(Standard Deviation of Expected Return of Portfolio)</A><BR/>一文<BR/><BR/>你的第二個回應中<BR/>應是由三基金組成的投資組合的SD <BR/>不是三基金的CC<BR/>還有第一個SDa 沒有平方綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-1132369175807630872008-08-19T23:40:00.000+08:002008-08-19T23:40:00.000+08:00啊..再看一次公式...我想我瞭了...是不是如此算呢? abc三基金的CC應該是Wa2*SDa+W...啊..再看一次公式...我想我瞭了...<BR/>是不是如此算呢? abc三基金的CC應該是<BR/><BR/>Wa2*SDa+Wb2*SDb2+Wc2*SDc2+WaWbCOVab+WbWcCOVbc+WaWcCOVac<BR/>(2指的是平方)WKhttps://www.blogger.com/profile/10063235738739196852noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-6537215771226041232008-08-19T23:19:00.000+08:002008-08-19T23:19:00.000+08:00謝謝回答...但我的意思是以ABC三基金構成的投資組合, 其標準差是多少...是該考量ABC三者間的...謝謝回答...但我的意思是以ABC三基金構成的投資組合, 其標準差是多少...是該考量ABC三者間的相關係數吧?這相關係數應該是只有一個嗎?WKhttps://www.blogger.com/profile/10063235738739196852noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-57184327355430233822008-08-19T20:55:00.000+08:002008-08-19T20:55:00.000+08:00譬如有A,B,C三支基金那麼AB間有個相關係數BC間有一個AC間也有一個共有三個相關係數譬如有A,B,C三支基金<BR/>那麼AB間有個相關係數<BR/>BC間有一個<BR/>AC間也有一個<BR/>共有三個相關係數綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-66108313332086290872008-08-19T01:24:00.000+08:002008-08-19T01:24:00.000+08:00兩支基金, 要算CORRELATION COEFFICIENT可以用EXCEL的CORREL函數, ...兩支基金, 要算CORRELATION COEFFICIENT可以用EXCEL的CORREL函數, 但是3支基金呢?WKhttps://www.blogger.com/profile/10063235738739196852noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-33406720598153826412007-10-24T12:18:00.000+08:002007-10-24T12:18:00.000+08:00版大,關於『Pete在機器人公司的日子』的報酬率計算,應該是10%,我在該文下有貼一篇證明,如果您有...版大,關於『Pete在機器人公司的日子』的報酬率計算,應該是10%,我在該文下有貼一篇證明,如果您有興趣的話,我們可以再討論,我的mail︰yfjeng@so-net.net.twAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-74274936537307192042007-08-16T14:39:00.000+08:002007-08-16T14:39:00.000+08:00謝謝分享 的確用EXCEL會好算很多謝謝分享 的確用EXCEL會好算很多綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-52909599603607810932007-08-14T21:23:00.000+08:002007-08-14T21:23:00.000+08:00Excel中有一個函數:correl可以直接計算兩筆數列的相關系數,還蠻好用的。Excel中有一個函數:correl<BR/>可以直接計算兩筆數列的相關系數,還蠻好用的。S.Jhttps://www.blogger.com/profile/03642566324272516884noreply@blogger.com