tag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post5660235565906085829..comments2024-03-28T09:31:58.816+08:00Comments on 綠角財經筆記: The Cross Section of Expected Stock Return的實際應用---The Fama-French Three-Factor Model續綠角http://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comBlogger28125tag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-34609057202620244602018-02-10T20:41:39.720+08:002018-02-10T20:41:39.720+08:00剛才注意到回應中 Annette 對共線性的理解應該有誤喔,多元共線性是指自變項(也就是ff的三因子...剛才注意到回應中 Annette 對共線性的理解應該有誤喔,多元共線性是指自變項(也就是ff的三因子)之間有高相關,但 ff的三因子 看來並不會具有高相關,所以也就不會有多元共線性的問題。David358https://www.blogger.com/profile/01363553337091918308noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-25350666610785572112011-10-04T00:29:48.424+08:002011-10-04T00:29:48.424+08:00綠角兄您好,
我找了French教授的個人網頁只找到weekly/monthly的歷史資料,沒看到a...綠角兄您好,<br />我找了French教授的個人網頁只找到weekly/monthly的歷史資料,沒看到annual,另外我也找了http://xfi.exeter.ac.uk/researchandpublications/portfoliosandfactors/files.php<br />這裡的資料看起來也不對(我看了智慧型資產配置裡提到是用七月到隔年六月)不過不管怎樣,我向您討教的原因是看起來數字差距很大,是否能請您指點一二?<br />謝謝<br /><br />Sophie WangAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-78523919459830899922011-09-19T15:27:30.949+08:002011-09-19T15:27:30.949+08:00美股的小型價值etf有vbr.請問有美國以外的小型價值etf嗎?謝謝美股的小型價值etf有vbr.請問有美國以外的小型價值etf嗎?謝謝Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-80880287792207462542011-05-02T08:06:14.371+08:002011-05-02T08:06:14.371+08:00小柔
很謝謝你的鼓勵
我會繼續加油的小柔<br />很謝謝你的鼓勵<br />我會繼續加油的綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-29157981830198338572011-04-30T09:22:41.424+08:002011-04-30T09:22:41.424+08:00謝謝徐小婷的分享謝謝徐小婷的分享綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-59405987052852651792011-04-29T11:45:18.681+08:002011-04-29T11:45:18.681+08:00關於Fama-French,台灣多是學術研究文章發表,學者各自握有計算的程式,近日發現某個廠商也開發...關於Fama-French,台灣多是學術研究文章發表,學者各自握有計算的程式,近日發現某個廠商也開發台灣的市場多因子,若綠角或者使用者有興趣,可google找找看~~就是徐小婷~https://www.blogger.com/profile/05213210728796166099noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-881766187222039452010-12-25T07:46:50.887+08:002010-12-25T07:46:50.887+08:00我不知道是否有這種資料
可能要找一下我不知道是否有這種資料<br />可能要找一下綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-49920177003004271882010-12-23T23:42:36.608+08:002010-12-23T23:42:36.608+08:00引用
"您好~
請問除了French教授編好的美國資料外~
還有其他國家編算好的規模,帳面...引用<br />"您好~<br />請問除了French教授編好的美國資料外~<br />還有其他國家編算好的規模,帳面市值比因子等等的相關資料嗎??"<br /><br />我也想找有沒有適用全球分類的因子!!??我需要的是fama french 5X5Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-42281274376492420582010-12-13T02:26:44.772+08:002010-12-13T02:26:44.772+08:00恩....
當我們發現迴歸係數不顯著,但是回歸卡方值卻很高時,表示我們的迴歸中解釋變數的可能有共線性...恩....<br />當我們發現迴歸係數不顯著,但是回歸卡方值卻很高時,表示我們的迴歸中解釋變數的可能有共線性問題。 <br />我想請問這樣會不會對結論有什麼影響?Unknownhttps://www.blogger.com/profile/00809790425740546246noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-40606918867837553162010-12-10T17:34:50.956+08:002010-12-10T17:34:50.956+08:00不好意思
我不太清楚你的問題
能否再多說明一下不好意思<br />我不太清楚你的問題<br />能否再多說明一下綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-58263813078738721782010-12-10T16:23:55.248+08:002010-12-10T16:23:55.248+08:00你好
我想請問
因為市值因子和價值因子 這兩個迴歸係數是不顯著的
但這個迴歸式的調整後卡方值卻有...你好 <br />我想請問<br />因為市值因子和價值因子 這兩個迴歸係數是不顯著的<br />但這個迴歸式的調整後卡方值卻有97%<br />這有沒有共線性的問題呢??Unknownhttps://www.blogger.com/profile/00809790425740546246noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-86079193167832661012009-12-17T22:59:57.769+08:002009-12-17T22:59:57.769+08:00有啊
要查就有有啊<br />要查就有綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-48533877889957591302009-12-17T19:20:17.040+08:002009-12-17T19:20:17.040+08:00您好~
請問除了French教授編好的美國資料外~
還有其他國家編算好的規模,帳面市值比因子等等的相...您好~<br />請問除了French教授編好的美國資料外~<br />還有其他國家編算好的規模,帳面市值比因子等等的相關資料嗎??Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-32732659308578727092009-04-23T23:57:00.000+08:002009-04-23T23:57:00.000+08:00收到。感恩!
做功課後再發問!sorry~收到。感恩!<br /><br />做功課後再發問!sorry~Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-84701809600195916692009-04-23T23:26:00.000+08:002009-04-23T23:26:00.000+08:00謝謝onlycafe的補充
你說的沒錯謝謝onlycafe的補充<br />你說的沒錯綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-53090604919034515812009-04-23T23:24:00.000+08:002009-04-23T23:24:00.000+08:00樓上的朋友建議你先把綠角大"資產配置系列"及後續的"提領比例"先看完。才會了解綠角大所稱的"投入比例...樓上的朋友建議你先把綠角大"資產配置系列"及後續的"提領比例"先看完。才會了解綠角大所稱的"投入比例預定目標"是什麼。我想大大是指資產配置的比例目標。<br /> 自己多言回應,希望沒搞錯版大的真意。onlycafenoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-60293325024183438792009-04-23T23:21:00.000+08:002009-04-23T23:21:00.000+08:00Nios 謝謝分享
謝謝Kyo的指正
已經改正
匿名先生
我的目標
不是0050的價位
而是台股...Nios 謝謝分享<br /><br />謝謝Kyo的指正<br />已經改正<br /><br />匿名先生<br />我的目標<br />不是0050的價位<br />而是台股在資產配置中所佔的比重綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-73749878430983476252009-04-23T22:57:00.000+08:002009-04-23T22:57:00.000+08:00那請問預定目標是多少呢?
綠角大大的意思
買進並不是只有長期持有
也需要獲利了結嗎?那請問預定目標是多少呢?<br /><br />綠角大大的意思<br /><br />買進並不是只有長期持有<br /><br />也需要獲利了結嗎?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-12433104959229440182009-04-23T20:52:00.000+08:002009-04-23T20:52:00.000+08:00綠角兄
factor的資料來源並不是Fama的網頁,
而是另一個作者French的喔~綠角兄<br /><br />factor的資料來源並不是Fama的網頁,<br />而是另一個作者French的喔~KYOnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-50265536457976571612009-04-22T23:44:00.000+08:002009-04-22T23:44:00.000+08:00仔細的重讀了實際應用——晨星九宮格一文,明白了所謂“大盤”乃是特指與其基金規模和風格相對應的指數,譬...仔細的重讀了實際應用——晨星九宮格一文,明白了所謂“大盤”乃是特指與其基金規模和風格相對應的指數,譬如小盤股就要和小型股指數較量,更細緻的則要應用F/F三因子構建專屬指數,所以說打敗了整體大盤(全體市場),打敗了大盤(九宮格里的一個對應的指數),可能未必打敗了其真正對應的"大盤"(專屬指數)。(剛才好像發送失敗了,希望綠角指的不明白不是我這篇回帖 )Niosnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-27054277925842778552009-04-22T23:41:00.000+08:002009-04-22T23:41:00.000+08:00囧,在九宮格中提到“這篇論文的應用,讓家基金與投資組合可以與何時的指數比較”。在實際應用一文中提到,...囧,在九宮格中提到“這篇論文的應用,讓家基金與投資組合可以與何時的指數比較”。在實際應用一文中提到,“要恒量每一隻基金(或是投資組合)的表現,要替這支基金打造一個專用的指數。基金打敗這個專用指數,才叫打敗市場。”我覺得這是可以概括系列文章的兩句話。應該沒錯。(至於整體大盤,大盤的詞語是系列文章里提過的。 )Niosnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-64978347870265638772009-04-22T23:30:00.000+08:002009-04-22T23:30:00.000+08:00台灣股市投入比重
低於預定目標就買
投入比重超過預定目標就賣
就那麼簡單
會賺會賠
過二三十年再來...台灣股市投入比重<br />低於預定目標就買<br />投入比重超過預定目標就賣<br />就那麼簡單<br /><br />會賺會賠<br />過二三十年再來看<br /><br />一兩年內的波動<br />實在沒什麼意思綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-48387741195930634342009-04-22T23:24:00.000+08:002009-04-22T23:24:00.000+08:00綠角大大在台灣的投資是只有0050的話
那我想問一下,是每個月都定期定額嗎?
還是說淨值多少以下才買...綠角大大在台灣的投資是只有0050的話<br />那我想問一下,是每個月都定期定額嗎?<br />還是說淨值多少以下才買?<br />還是說長抱呢?<br />那面對去年將近60幾的價格<br />不知道綠角大大有去買嗎?<br />雖然說指數型投資是比較安全<br />但面對回檔的時候,好像也是損失慘重<br />不知道綠角大大對於0050有什麼避險策略?<br />現在是40可以進場嗎?Mr.Inoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-34769014413992054682009-04-22T23:19:00.000+08:002009-04-22T23:19:00.000+08:00很抱歉
有的讀者回應
我還是看不懂很抱歉<br />有的讀者回應<br />我還是看不懂綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1264116278467470539.post-74581058469518521072009-04-21T23:52:00.000+08:002009-04-21T23:52:00.000+08:00我建議你從頭
把The Cross Section of Expected Stock Return...我建議你從頭<br />把The Cross Section of Expected Stock Return這系列文章<br />再看一下<br /><br />假如你願意看英文原著的話<br />那就更好了綠角https://www.blogger.com/profile/09057178964836952329noreply@blogger.com