iShares MSCI EAFE Value ETF分析介紹(EFV,2014年版)

寫在前面:
之前介紹這支ETF的MSCI EAFE Value Index Fund概述,已經是七年前的文章。此文進行資料更新。

美股代號EFV的iShares MSCI EAFE Value ETF成立於2005年八月1日。追蹤MSCI EAFE Value Index。

MSCI EAFE指數是一個值得認識的指數。EAFE是四個字的縮寫,第一個E代表Europe,歐洲市場。第二個A代表Australasia,澳洲與紐西蘭市場。最後FE代表Far East,指遠東市場,包括日本、新加坡等。

MSCI EAFE指數是最常用於衡量美國以外已開發市場表現的指數。EFA這支ETF就是追蹤這個指數。

本篇主題,EFV,則是追蹤這個指數中的價值類股。所以名稱最後,有Value字樣。(MSCI如何區分成長與價值類股,可以參考摩根史丹利指數成長與價值類股分類準則概述這篇文章)

EFV包含了22個已開發國家,近500支證券。EFV追蹤指數的方法是採樣。

EFV的作用在於投資組合中,可以用來加重投資價值類股。

EFV內扣總開銷0.40%。

根據美國晨星資料,EFV資產總值27.4億美金。平均每天成交量19萬股。(2014九月初資料)

依據2014七月31日資料,EFV投入的前五大國家分別是:
日本
英國
法國
德國
澳洲

日本有20%的比重,英國有18%。ETF近四成資產放在這兩個國家。

ETF自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

ETF績效

對應指數績效

ETF落後指數

2006

29.96%

31.05%

1.09%

2007

5.84%

6.49%

0.65%

2008

-43.91%

-43.68%

0.23%

2009

33.8%

34.23%

0.43%

2010

3.18%

3.25%

0.07%

2011

-12.24%

-12.17%

0.07%

2012

17.52%

17.69%

0.17%

2013

22.61%

22.95%

0.34%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。2006-2008資料來自ETF公開說明是,2009至2013資料來源是iShares網頁。)

差距最大的單一年度是2006,有近1%的差距。其它年度的差距多在0.5%以下。

自2006到2013這八年中,EFV的年化報酬率是3.79%,指數則是4.15%。ETF落後0.36%。跟ETF內扣總開銷0.40%近似。


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此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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